电话：021-62932762
传真：021-62932762
邮箱：newsroom_sh@sohu.com
地址：上海市华山路1954号《上海管理科学》杂志社
摘 要： 以指数的高频波动率为研究对象，将其从一个崭新的角度进行了拆解：个股波动维度以 及成分股波动相关性维度。按照不同指数走势的时间区间分类，对波动率的这两个维度与指数整 体波动的相关性和一致性进行了考察及比较，以探究波动率变动的成因。最后，利用这样的拆解构 建了高频波动率的预测模型，并将该模型的拟合和预测效果和其他模型进行了比较。
关键词： 高频波动；个股波动；波动相关性 中图分类号： Ｆ８３２ 文献标志码： Ａ