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摘 要： 研究中金所于２０１５年８月２５日至９月７日出台的一系列股指期货交易限制对 Ａ 股现 货市场流动性的影响。定义一套在涨跌停板制度下依然适用的高频流动性指标，应用双重差分模 型，发现相对于非成分股，股指期货成分股流动性在限制措施实施后显著下降。
关键词： 股指期货；交易限制；买方流动性；卖方流动性 中图分类号： Ｆ８３２． ５ 文献标志码： Ａ